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沪胶 空头主导

节前一周,沪胶期货2001合约持仓量稳步下滑。9月24日持仓为343032手,10月8日持仓为324940手,累计减少18092手。一方面,国庆长假临近,多空谨慎情绪显著抬升,避险因素导致持仓量显著萎缩;另一方面,长假期间,外盘日胶和原油价格呈现低迷态势,节后归来,胶市交投整体偏弱,看空情绪升温。

周二沪胶2001合约持仓量较节前有所增加。细分来看,从多空前20席位增减变化可以发现,近5个交易日内,出现多增空减现象。交易所的持仓数据显示,多头前20席位的持仓量从9月24日的74968手小幅增加至10月8日的75202手,累计增加234手;空头前20席位的持仓量从9月24日的112836手小幅减少至10月8日的111646手,累计减少1190手。由于2001合约期价已然跌至前期底部箱体振荡区间内,空头继续增仓施压的动力减弱,获利了结的意愿有所增强,导致净空头寸小幅回落。可以看到,沪胶期货2001合约净持仓量由9月24日的净空37868手小幅减少至10月8日的净空36444手,净减1424手,降幅达3.76%。

在单日持仓上,10月8日,沪胶期货多空前20席位呈现多空双增的现象,空头增持力度强于多头。其中,多头累计增加2153手,空头累计增加3032手。

多头前20席位中,增持的席位有17家,减持的席位有3家。在增持方面,徽商期货席位、海通期货席位和中信期货席位增持数量居前,分别增加341手、320手和270手。同时永安期货席位、华泰期货席位、南华期货席位、申万期货席位、浙商期货席位和中辉期货席位增持数量也较为明显,分别增加221手、245手、182手、181手、162手和185手。在减持方面,只有中银国际席位和方正中期席位减持较为明显,分别减少129手和155手。

空头前20席位中,增持的席位有17家,减持的席位有3家。在增持方面,海通期货席位增持数量居前,大幅增加1077手。同时中信期货席位、华泰期货席位、国泰君安席位、东证期货席位、方正中期席位、兴证期货席位和南华期货席位增持数量也较为明显,分别增加136手、201手、415手、290手、193手和247手。在减持方面,除了中大期货席位减持91手外,其余席位减持很少。

图为沪胶2001合约多空前20席位持仓变化

分析多空持仓增减变化发现,节后归来首个交易日,多空交投由节前的谨慎心态转为偏乐观,持仓量稳步增加。由于缺乏基本面利多支撑,在宏观面经济数据偏差的背景下,空头力量占据主导地位,净空头寸居高不下令后市胶价继续下行压力凸显。预计后市沪胶2001合约仍将维持振荡下行趋势。

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